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富國基金管理有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況2015年3季度

日期:2015-12-09  字體大小:TTT

一、2015年3季度投資管理基本情況

期末組合數(shù)(個)

期末組合資產(chǎn)金額

(萬元)

本期投資收益

(萬元)

本年累計投資收益(萬元)

51

2,336,957.30

-53,413.52

106,783.87

注:1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

 

二、2015年前3季度投資管理收益率

機構名稱

計劃

類型

組合類型

樣本組合數(shù)

(個)

樣本組合期末資產(chǎn)金額(萬元)

本年以來加權

平均收益率(%)

富國基金管理有限公司

單一 計劃

固定收益類

2

29,339.13

4.95

含權益類

39

2,019,469.92

5.64

集合 計劃

固定收益類

-

-

-

含權益類

2

173,434.72

6.01

其他計劃

固定收益類

-

-

-

含權益類

-

-

-

注:1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權益類。

2.其他計劃包括準集合計劃和過渡計劃。

3.樣本為2015年1月1日以前正式投資運作的投資組合。包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。

4.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權,以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權重;組合收益率為單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。  

(1)分紅情況

    期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 / (期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 / (期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額))- 1

其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額

   (2)凈值歸一情況
    期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù))/ 期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù))/ 期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值) - 1

    其中,凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額

    (3)期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。

 

三、2015年前3季度投資組合收益率分布情況

收益率(R)區(qū)間

組合數(shù)(個)

期末資產(chǎn)金額(萬元)

 R≥16%

 -

 -

 16%﹥R≥12%

 -

 -

 12%﹥R≥8%

 12

 109,017.84

 8%﹥R≥4%

 24

 1,851,324.51

 4%﹥R≥0

 5

 151,928.23

 R<0

 2

 109,973.20

 合計  

 43

 2,222,243.77

注:1.樣本為201X年1月1日以前正式運作的投資組合,包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。

2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)金額是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率R的計算方法為單位凈值增長率。

3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準,收益區(qū)間不固化,根據(jù)當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分,一般分為5-6檔。每個季度上報數(shù)據(jù)時,此表暫不填報。